試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

12.假設某機率分配具有厚尾特性，如採delta-normal方法針對線性投資組合進行VaR估算時，
(A)低估真實VaR
(B)與真實VaR相同
(C)高估真實VaR
(D)資訊不足，無法決定

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