試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

13.某債券型基金目前市值共100億元，假設修正後存續期間(D*)為10年，凸性( C )為400，假設市場利率每日變動為i.i.d(independent and identically distributed)且服從常態分配，每曰波動標準差約為8個基本點，請估算此債券型基金1日99%公債風險值為何？
(A)181 萬
(B)186 萬
(C)175 萬
(D)179 萬

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