試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

15.台積電股票每天的日波動率為2%，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，目前有2千萬台積電股票部位，求十天99%的VaR為多少？
(A)316,228
(B)932,000
(C)2,479,226
(D)2,947,243

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