17.假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之2天95%VaR估算值新臺幣400萬，假設其曰報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，求 10 天 99%的 VaR 為多少？
(A)5,420,771
(B)7,988,163
(C)12,630,394
(D)20,840,156

答案：登入後查看
統計： A(0), B(0), C(9), D(0), E(0) #1802946

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3391384
未解鎖
1天95%VaR=400萬/√2=282...
(共 92 字，隱藏中）
前往觀看
0
0