試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

17.假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之2天95%VaR估算值新臺幣400萬，假設其曰報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，求 10 天 99%的 VaR 為多少？
(A)5,420,771
(B)7,988,163
(C)12,630,394
(D)20,840,156

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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/07/24

私人筆記#3391384

未解鎖

1天95%VaR=400萬/√2=282...

(共 92 字，隱藏中）

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