18. 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？
(A)theta
(B)rho
(C)vega
(D)sigma

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統計： A(14), B(0), C(4), D(0), E(0) #1785287

詳解 (共 1 筆)

#2816634

delta-neutral 的投資組合而言，

短時間的股價波動，

理論上風險為0，

但長時間而言未必，

故可利用Theta作為 gamma 的代理指標


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