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試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

19.某投資人有股票投資組合50萬元，每曰波動度為2.5%，股票買賣價差為0.50%，則每曰 99%流動性調整後之VaR為何？
(A)41,850 元
(B)35,275 元
(C)39,415 元
(D)30,375 元
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3391408
未解鎖
採報價價差與百分比相對價差來衡量，需考慮...
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