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試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

20.假設某證券公司賣出1個歐式二元選擇權(binary option)，到期時假設付出100元的機率為 0.04，而付出0元的機率為0.96，則此券商發行兩個二元選擇權的95%VaR為
(A)0
(B)4
(C)96
(D)100
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