阿摩線上測驗
20.假設某證券公司賣出1個歐式二元選擇權(binary option)，到期時假設付出100元的機率為 0.04，而付出0元的機率為0.96，則此券商發行兩個二元選擇權的95%VaR為
(A)0
(B)4
(C)96
(D)100
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統計： A(9), B(1), C(0), D(1), E(0) #1802949
統計： A(9), B(1), C(0), D(1), E(0) #1802949
