試題詳解

22.下列對於蒙地卡羅模擬法的敘述何者錯誤？
(A)可涵蓋非線性資產部位的價格風險
(B)運用電腦計算，計算過程快速
(C)蒙地卡羅模擬法是一種基於「大數法則」的方法，當模擬的次數愈多，它的平均值也會愈 趨近於理論值
(D)正確選擇描述資產價格路徑的隨機過程可降低模型風險