24.若大立光股票價格每季變動之標準差為0.6元，大立光期貨價格每季變動之標準差為0.7元， 2個價格變動之相關係數為0.9，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨 價格風險所搭配的期貨部位的最適比例）為
(A)0.54
(B)0.63
(C)0.77
(D)1.05

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統計： A(0), B(3), C(5), D(0), E(0) #1802953

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3391500
未解鎖
最適避險比例: 現貨價格變動標準差 X ...
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