阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

24.若大立光股票價格每季變動之標準差為0.6元，大立光期貨價格每季變動之標準差為0.7元， 2個價格變動之相關係數為0.9，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨 價格風險所搭配的期貨部位的最適比例）為
(A)0.54
(B)0.63
(C)0.77
(D)1.05
正確答案：登入後查看

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3391500
未解鎖
最適避險比例: 現貨價格變動標準差 X ...
(共 120 字，隱藏中）
前往觀看
0
0