試題詳解

試卷：107年 - 107-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#68830 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：107年 - 107-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#68830

年份：107年

科目：衍生性商品之風險管理

24. 兩資產之風險值各為 VaR₁ 及 VaR₂，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？

(A) ≥ VaR₁ + VaR₂
(B) = VaR₁ + VaR₂
(C) ≤ VaR₁ + VaR₂
(D)無法判斷

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