試題詳解

25. 假設有一公司預計要在一年內於現貨市場賣出 1,000 萬桶原油，並且希望一年 95%信心水準的 CaR(Cash at Risk) 風險值控制在 500 萬元。現在原油現貨價為每桶 15 元，年標準差是 2 元。 假設原油價格變動為常態分配，若不避險的話，現在的 CaR 風險值是多少萬元？
(A)3,300
(B)2,200
(C)1,100
(D)4,400