試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

26. 一個歐式股票賣權的標的股價為$37.25，履約價為$30，尚有三個月到期，則此選擇權的 delta係數最有可能為
(A)-0.15
(B)-0.85
(C)0.35
(D)0.65

正確答案：登入後查看