試題詳解

試卷：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111985 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111985

年份：111年

科目：衍生性商品之風險管理

33.驗證風險值 VaR 的估計時，以下程序是必須的？
(A)壓力測試 (stress-testing)
(B)情境分析 (scenario analysis)
(C)回溯測試 (backtesting)
(D)敏感度分析 (sensitive analysis)

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