試題詳解

33. 在店頭市場交易的衍生性商品的報價(特別是外匯選擇權)通常都以 Delta 來代表執行價格。若有 一個 3 個月到期美金兌歐元的歐式買權，現貨匯率是 1.24，執行價格是 1.26，請問其 Delta 最 接近下列哪一個？
(A)0.5
(B)-0.5
(C)1
(D)-1