35. 下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk) 保證金系統的主要參數？
(A)極端變動偵測全距
(B)利率偵測全距
(C)賣出選擇權最低保證金
(D)波動率偵測全距

答案：登入後查看
統計： A(2), B(16), C(1), D(0), E(0) #1785304

陳柏昌

B2 · 2018/11/22

#3081384

臺灣期貨交易所整戶風險保證金計收系統方式...

(共 2303 字，隱藏中）

前往觀看

陳柏昌

B1 · 2018/05/28

#2818687

臺灣期貨交易所整戶風險保證金計收系統方式(SPAN)參數數值表

生效日期：2018.1.22 起實施

契約名稱(代號)	價格偵測全距
臺股期貨(TX)	TX結算保證金
電子期貨(TE)	TE結算保證金
金融期貨(TF)	TF結算保證金
臺灣50期貨(T5F)	T5F結算保證金
非金電期貨(XIF)	XIF結算保證金
櫃買期貨(GTF)	GTF結算保證金
十年期公債期貨(GBF)	GBF結算保證金
黃金期貨(GDF)	GDF結算保證金
小型臺指期貨(MTX)	TX結算保證金×0.25
臺幣黃金期貨(TGF)	TGF結算保證金
美元兌人民幣期貨(RHF)	RHF結算保證金
小型美元兌人民幣期貨(RTF)	RTF結算保證金
標的證券為股票之股票期貨(STF)	標的物為2,000股標的證券之最近月份STF價格×契約乘數×公告之結算保證金適用比例
標的證券為受益憑證之股票期貨(ETF)	ETF結算保證金
東證期貨(TJ)	TJF結算保證金
印度50期貨(I5F)	I5F結算保證金
歐元兌美元期貨(XEF)	XEF結算保證金
美元兌日圓期貨(XJF)	XJF結算保證金
英鎊兌美元期貨(XBF)	XBF結算保證金
澳幣兌美元期貨(XAF)	XAF結算保證金
美國道瓊期貨(UD)	UDF結算保證金
美國標普500期貨(SP)	SPF結算保證金

契約名稱(代號)	同標的指數之期貨契約價格偵測全距	契約價值比例	價格偵測全距
臺指選擇權(TXO)	TX結算保證金	0.25	TX結算保證金×0.25
電子選擇權(TEO)	TE結算保證金	0.25	TE結算保證金×0.25
金融選擇權(TFO)	TF結算保證金	0.25	TF結算保證金×0.25
非金電選擇權(XIO)	XIF結算保證金	0.25	XIF結算保證金×0.25
櫃買選擇權(GTO)	GTF結算保證金	0.25	GTF結算保證金×0.25

契約名稱	是否有相同標的證券之期貨契約	價格偵測全距
股票選擇權 (買權、賣權)	是	同標的證券之期貨契約價格偵測全距×契約價值比例
股票選擇權 (買權、賣權)	否	風險保證金A值

契約名稱(代號)	同標的指數之期貨契約價格偵測全距	契約價值比例	價格偵測全距
黃金選擇權(TGO)	TGF結算保證金	0.5	TGF結算保證金×0.5

契約名稱(代號)	同標的指數之期貨契約價格偵測全距	契約價值比例	價格偵測全距
美元兌人民幣匯率選擇權(RHO)	RHF結算保證金	1	RHF結算保證金×1
小型美元兌人民幣匯率選擇權(RTO)	RTF結算保證金	1	RTF結算保證金×1

(一)極端變動倍數：3
(二)極端涵蓋百分比：32%

商品組代號	TX、TE、TF	T5、XI、GT、GB、GD、TG、RH、RT、XE、XJ、XB、XA、TJ、I5、UD、SP
固定比率	30%	50%
跨月價差風險值	依各商品組之結算保證金×30%	依各商品組之結算保證金×50%

商品組代號	股票期貨及選擇權	股票選擇權 (未有相同標的期貨)
固定比率	50%	50%
跨月價差風險值	標的證券為股票：標的物為2,000股標的證券之最近月份股票期貨契約結算保證金×50% 標的證券為受益憑證者：股票期貨契約結算保證金×50%	股票選擇權契約結算保證金×50%