4.交易標的為利率之遠期契約（Forward Contract)係指下列何種衍生性金融商品？
(A)利率交換
(B)遠期外匯
(C)利率選擇權
(D)遠期利率協定

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統計： A(39), B(44), C(54), D(346), E(0) #1305697

詳解 (共 2 筆)

#1491475


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(A) 利率交換 (Interest Rate Swap)

  • 是雙方約定在一段期間內互相交換利率現金流（如固定利率與浮動利率），屬於交換契約，不是單一的遠期契約。

(B) 遠期外匯 (Forward FX Contract)

  • 是針對貨幣匯率的遠期契約，交易標的是「外幣」，不是利率。

(C) 利率選擇權 (Interest Rate Option / Cap/Floor)

  • 是關於利率的選擇權，買方擁有選擇是否執行的權利，不是遠期契約。

(D) 遠期利率協定 (Forward Rate Agreement, FRA) ✅

  • 是以「利率」為標的的遠期契約，雙方約定在未來某一期起某一期間的借貸利率，純屬遠期合約性質。

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