阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
> 試題詳解
7. Theta 衡量的是:
(A)Delta 隨資產價格變化的速率
(B)隨時間推移,投資組合價值的變化率
(C)投資組合價值對利率變化的敏感度
(D)選項ABC皆非
答案:
登入後查看
統計:
A(0), B(8), C(1), D(0), E(0) #3227915
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2024/08/12
#6189728
Theta 衡量...
(共 448 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
1. 基差定義為現貨價格減去期貨價格。對於一個針對出售某資產而避險持有期貨空頭部位的交易員來說,如果基差非預期性地上升,下列哪一項是正確的? (A)避險者的持倉情況會改善 (B)避險者的持倉情況會惡化 (C)避險者的持倉情況有時會惡化,有時會改善 (D)避險者的持倉情況保持不變
#3227909
2. 期貨價格與現貨價格的關係受何者影響? (A)持有成本 (B)持有現貨的利益 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
#3227910
3. 計算期貨避險比例的用意在於: (A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
#3227911
4. 一項資產的現貨價格與市場正相關。你預期下列哪一項是真的? (A)遠期價格等於預期的未來現貨價格 (B)遠期價格大於預期的未來現貨價格 (C)遠期價格小於預期的未來現貨價格 (D)遠期價格有時大於、有時小於預期的未來現貨價格
#3227912
5. 一個結合標的股票和一個選擇權空頭部位的投資組合被稱為: (A)風險套利投資組合 (B)避險投資組合 (C)比率投資組合 (D)雙狀態投資組合
#3227913
6. 下列何種情況發生之時,避險的人應增加期貨部位的數量? (A)現貨市場風險變小時 (B)期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C)期貨市場風險變小時 (D)現貨部位減少時
#3227914
8. 一個投組包括甲資產 400 元和乙資產 800 元兩部位,假設兩資產的報酬率每日波動度分別為1.2%及 1.5%,且此兩資產報酬率的相關係數為 0.5,則此投組一天期 95%之 VaR 為多少:(A)20.51 (B)24.66 (C)26.43 (D)32.61
#3227916
9. 要將評估期間為一天的風險值 VaR 轉換成十天的風險值,必須將前者乘以多少? (A)10 (B)3.16 (C)7.25 (D)2.33
#3227917
10. 以下哪一項指標用於債券期貨的價格敏感性避險比率? (A)貝塔(beta) (B)存續期間(duration) (C)相關性(correlation) (D)變異數(variance)
#3227918
11. 下列哪個選項屬於市場風險? (A)與未能正確記錄交易相關的風險 (B)自營商市場率輸給其他競爭自營商的風險 (C)與利率和匯率等因素變動相關的風險 (D)政府宣佈非法交易的風險
#3227919
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474