9. 要將評估期間為一天的風險值 VaR 轉換成十天的風險值，必須將前者乘以多少？
(A)10
(B)3.16
(C)7.25
(D)2.33

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統計： A(1), B(7), C(2), D(0), E(0) #3227917

詳解 (共 2 筆)

#6189730
要將一天的風險值（VaR）轉換成十天的...


(共 226 字，隱藏中）
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#7143375

答案：(B) 3.16

✔ 原理說明（平方根法則 Square-root-of-time rule）

在金融風險管理中，如果隱含假設：

  • 報酬率獨立同分配（i.i.d.）

  • 風險為隨機遊走型態

  • 波動度隨時間按平方根成長

則：

[
VaR_{T} = VaR_{1} \times \sqrt{T}
]

題目從 1 天轉換成 10 天：

[
VaR_{10} = VaR_{1} \times \sqrt{10}
]

[
\sqrt{10} \approx 3.162
]

最接近的答案：

? (B) 3.16

 

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