試題詳解

9. 假設一公司之投資組合價值為 2 千 5 百萬，而系統風險為 1.2。目前指數為 1,000 點，而指 數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 1？
(A)買入 125 口
(B)放空 125 口
(C)買入 100 口
(D)放空 100 口
(E)一律給分