試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558

年份：109年

科目：衍生性商品之風險管理

3. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為 1.1，若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：5 天期 97.5%的風險值為何？

N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)3.76
(B)4.34
(C)5.29
(D)7.85

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davidchang102455

B1 · 2022/06/30

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未解鎖

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