3. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為 1.1，若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：5 天期 97.5%的風險值為何？N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)3.76 (B)4.34 (C)5.29 (D)7.85