試題詳解

試卷：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558

年份：109年

科目：衍生性商品之風險管理

4. 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為 124 個基準點，違約回復率為 30%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spread)應為幾個基準點？
(A)37
(B)135
(C)177
(D)204

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