10. 若某台股投資組合價值 NT$20,000,000，假設其日報酬率的波動度為 1%，且服從常態分配。試問 此投資組合的 10 天期 99%的 VaR 為多少？ (√10 = 3.16, Z0.95=1.65, Z0.975=1.96, Z0.99=2.33 )
(A)1,472,560
(B)736,280
(C) 632,000
(D)963,810

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統計： A(7), B(0), C(1), D(0), E(0) #2914455

詳解 (共 1 筆)

#5588845

VaR= 投組價值*Z0.99 * 標準差* 天期開根號
= 2.33 * 20,000,000* 0.01 * √10 

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