試題詳解

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#107707 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#107707

年份：111年

科目：衍生性商品之風險管理

10. 若某台股投資組合價值 NT$20,000,000，假設其日報酬率的波動度為 1%，且服從常態分配。試問此投資組合的 10 天期 99%的 VaR 為多少？ (√10 = 3.16, Z0.95=1.65, Z0.975=1.96, Z0.99=2.33 )
(A)1,472,560
(B)736,280
(C) 632,000
(D)963,810

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