9. 假設某台股投資組合價值為 NT$10,000,000，其 Beta 值為 2。假設目前台指期貨為 8,000 點。若 投資人欲透過增加台指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 1.2，試問需要幾口期貨短部位方 可達成？
(A) 4 口
(B) 5 口
(C) 8 口
(D) 10 口

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統計： A(0), B(9), C(0), D(2), E(0) #2914454

詳解 (共 1 筆)

#5588834

不需要把beta降到0，只需要下降0.8

所需期貨口數= (目標beta-原始beta) x  現貨價值/期貨價值

= 0.8*10,000,000/(200*8000)=5

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