試題詳解

11.假設投資組合中1,000萬投資於資產A，500萬投資於資產B。假設兩資產每日波動度各為2%及1%，而兩資產的相關係數為0.3。試問：此投資組合5天97.5%的風險值為何？N(−1.65)=0.05N(−1.96)=0.025N(−2.33)=0.01
(A)965,187
(B)812,530
(C)513,129
(D)368,405