7.J.P.Morgan的RiskMetrics資料庫使用ExponentiallyWeightedMovingAverage(EWMA)模型並代入衰退因子λ=0.94,若一金融機構使用帶入相同模型,請解釋該公司的調整值的原因。
(A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響
(B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響
(C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響
(D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
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統計: A(0), B(2), C(0), D(1), E(0) #3405230
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