11. 若某股票年化報酬率服從常態分配 (Normal Distribution)，平均報酬率 20%，變異數 36%。假設該股票目前股價 100。若某投資人買入該標的股票的買權，執行價 100，剩餘存續期間1 年，支出取權利金 20。請問：若該投資人持有買入買權契約至到期日，則到期獲利的機率約為？(不考慮時間成本與交易成本)
(A)20%
(B)30%
(C)40%
(D)50%

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統計： A(0), B(5), C(0), D(13), E(0) #2197551

kakon

B1 · 2022/08/14

#5589193

平均報酬率20%，有50%機率得到20%以上報酬
買入option，標的價格100，支出20% ，成本為-20%

因此有50%機率可以得到20%以上報酬填補option成本