試題詳解

試卷：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#83282 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#83282

年份：108年

科目：衍生性商品之風險管理

8. 假設某信用等級為 CCC 等級的一年期零息債券的面額 100 元，債券價格為 80 元，假設債券違約的回收率(recovery rate)為 0，一年期無風險利率為 10%，試問:此債券價格隱含的一年期違約機率為何？
(A)11%
(B)12%
(C)13%
(D)14%

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