12. 關於臺指賣權的特性，下列何者為非？
(A)深價外賣權 Delta 值趨近於 -1
(B)深價外賣權 Gamma 值趨近於 0
(C)時間價值可能為負
(D)深價外賣權 Vega 值趨近於 0

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統計： A(14), B(0), C(3), D(3), E(0) #2197552

詳解 (共 1 筆)

#5589195

深價外delta 趨近於0，因為差太多了基本上不影響價格
Gamma 同理，0
選擇權價格=內含價值+時間價值，當內含價值遠高於選擇權價值時，時間價值就可能<0
深價外隱含波動率再怎麼動都沒差


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