試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125777
年份：113年
科目：衍生性商品之風險管理
13.若普通型的信用違約交換(CreditDefaultSwap,CDS)的價差(Spread)為120個基準點，違約回復率為20%，則二元型信用違約交換價差(BinaryCDSSpread)應為幾個基準點？(A)24(B)96(C)150(D)600
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