試題詳解

15.若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為6.5元，無風險利率為10%，標的資產波動度為20%，若出售1,000單位之歐式期貨買權，其delta約為多少？

N(0.0525) = 0.5210 N(0.0462) = 0.5184 ,=1.025, =0.975
(A)507
(B)519
(C)-507
(D)-519