17.假設兩資產每日波動度各為2%及1%，而兩資產的相關係數為0.5。試問：此投資組合5天99%的風險值為何？

N(−1.65) = 0.05 N(−1.96) = 0.025 N(−2.33) = 0.01
(A)11,714
(B)17,099
(C)39,023
(D)52,306

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