試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125777
年份：113年
科目：衍生性商品之風險管理
17.假設兩資產每日波動度各為2%及1%，而兩資產的相關係數為0.5。試問：此投資組合5天99%的風險值為何？
N(−1.65) = 0.05 N(−1.96) = 0.025 N(−2.33) = 0.01(A)11,714(B)17,099(C)39,023(D)52,306
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