試題詳解

18. 考慮用兩個同標的物的歐式賣權做一個投資組合。假設買進一個履約價為 K1 的賣權同時賣 出一個履約價為 K2 的賣權，K2＞K1，若這兩個賣權除了履約價不同之外其他條件都一樣， 則下列敘述何者為非？
(A)這是看多交易
(B)標的物價格大於 K2 之後才有利潤
(C)標的物價格大於 K2 之後報酬都一樣
(D)標的物價格小於 K1 之後報酬都一樣