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試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125777
年份：113年
科目：衍生性商品之風險管理
19.Black-Scholes的股票賣權公式欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價上升應如何動態調整持有部位？
(A)賣出佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票，並投資無風險性資產；當股價上升時，反向買進
(B)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票；當股價上升時，加碼買進
(C)賣出佔投資組合比率的股票，並投資無風險性資產；當股價上升時，反向買進
(D)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合N(d1)比率的股票；當股價上升時，加碼買進
