試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

2.假設一公司之投資組合價值為2千5百萬，而系統風險為1.5。目前指數為1,000點，而指數期貨合約每點200元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至0.9?
(A)買入 75 口
(B)放空 75 口
(C)買入 100 口
(D)放空 100 口

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