試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

4.兩資產之風險值各為VaR!及VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者?
(A) ＞VaR1+VaR2
(B) =VaR1+VaR2
(C) sVaR!+VaR2
(D)無法判斷

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