試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

3.若目前價值63萬的某一投資組合與S&P500指數同方向且同幅度變動。目前S&P500指數為 2100。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於60萬？
(A)賣出履約價為2,000的買權
(B)賣出履約價為1,800的買權
(C)買入履約價為2,000的賣權
(D)買入履約價為1,800的賣權

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