21. 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000,其 Beta 值為 2。假設目前臺指期貨為 11,000 點。 若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 1.5,試問需要幾口期貨短 部位方可達成?
(A)3 口
(B)4 口
(C)5 口
(D)6 口

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統計: A(0), B(0), C(18), D(1), E(0) #2197561

詳解 (共 1 筆)

#5589208

口數= (目標beta - 原始beta) * 現貨價值/期貨價值
= 0.5 * 22,000,000/ (11000*200)
=5


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