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試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125777

年份：113年

科目：衍生性商品之風險管理

25.某衍生性商品投資組合的gamma值為-6,100，請問需要如何操作delta值為0.6，gamma值為2的某一可以交易的選擇權，才能達到投資組合gamma中立？
(A)應持有該選擇權3,050單位
(B)應放空該選擇權3,050單位
(C)應持有該選擇權1,380單位
(D)應放空該選擇權1,380單位

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詳解 (共 1 筆)

MoAI - 您的AI助手

B1 · 2025/09/23

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