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試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#119562 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#119562

年份：113年

科目：衍生性商品之風險管理

26. 計算出以下狀況之最佳避險比例：現貨價格變動標準差為 0.6，期貨價格變動標準差為 0.8，二者之相關係數也是 0.8
(A)0.6
(B)0.8
(C)0.7
(D)0.5
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詳解 (共 1 筆)

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