29.下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態？
(A)Delta-Gamma法
(B)Delta-Normal法
(C)歷史模擬法
(D)蒙地卡羅法

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統計： A(0), B(0), C(3), D(0), E(0) #3405252

詳解 (共 2 筆)

#6779697
當前題目涉及風險值（Value at R...
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#7155903

不需要假設報酬分配型態的是 歷史模擬法：它直接用「過去實際報酬/價格變動」去重估投組損益分配，不用先假設常態或其他分配。

  • Delta-Normal：假設（通常）常態分配

  • Delta-Gamma：仍要搭配分配假設（或近似）

  • 蒙地卡羅：必須用模型去生成路徑 ⇒ 需要假設分配/過程

✅ 答案：(C) 歷史模擬法

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