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試題詳解

試卷：112年 - 112-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#116282 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#116282

年份：112年

科目：衍生性商品之風險管理

3. 假設一投資組合中，甲債券 5,000 萬元，Duration 為 3，乙債券 3,000 萬元，Duration 為 5， 請問該投資組合之約當 Duration 為多少？
(A)3.75
(B)4
(C)4.53
(D)無法判斷
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詳解 (共 1 筆)

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