3. 假設市值為$1,000,000 的債券，目前殖利率為 4%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率（標 準差）為 0.3%，則此債券的一天 95%VaR 等於？N(2.326)=0.99，N(1.96)=0.975，N(1.645)=0.95
(A)$390
(B)$987
(C)$1,590
(D)$24,675

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統計： A(0), B(5), C(2), D(0), E(0) #2548904

詳解 (共 1 筆)

#4891814
VaR=市值*殖利率*修正存續期間*標準...
(共 72 字，隱藏中）
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