試題詳解

試卷：100年 - 100-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93746 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：100年 - 100-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93746

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

9. 三項資產其風險值分別為VaR1、VaR2 及VaR3。由此三項資產所組成的投資組合的風險值為 VaRp，則下列何項關係為真？
(A)VaR1+VaR2 +VaR3 = VaRp
(B)VaR1 +VaR2 +VaR3 ≤VaRp
(C)VaR1+VaR2 +VaR3 ≥VaRp
(D)不一定

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