試題詳解

8. 有 A、B 兩資產，其 VaR 分別為 100 及 200。若一投資組合中 A 資產與 B 資產各佔 50%，當該投資組 合的 VaR 為 120 時，請問 A、B 兩資產間的相關係數為多少？
(A)0.05
(B)-0.58
(C)-0.89
(D)-0.95