試題詳解

30. 有關新巴塞爾資本協定對回溯測試之要求，下列何者敘述錯誤?
(A)協定中的超限次數之決定係以過去250 個營業日為觀察期
(B)檢視過去投資組合真實損失之超過風險值的次數，超限次數4 個以內為黃燈區段
(C)原意為比較模型所產生之風險值與該投資組合之最大可能損失
(D)若超限次數在10 以上則為紅燈區段