31.關於選擇權的delta與gamma，以下何者為真？
(A)買入賣權，為正delta與負gamma
(B)賣出賣權，為正delta與負gamma
(C)買入買權，為正delta與負gamma
(D)賣出買權，為負delta與正gamma

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統計： A(0), B(2), C(1), D(0), E(0) #3405254

詳解 (共 2 筆)

#6779695
1. 題目解析 這道題目主要在考察選擇權...
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#7155909

選擇權（一般香草、非極端情況）：

  • 買入買權（Long Call）：(\Delta>0)、(\Gamma>0)

  • 賣出買權（Short Call）：(\Delta<0)、(\Gamma<0)

  • 買入賣權（Long Put）：(\Delta<0)、(\Gamma>0)

  • 賣出賣權（Short Put）：(\Delta>0)、(\Gamma<0)

逐一對照選項，只有 (B) 賣出賣權，為正delta與負gamma 正確。

✅ 答案：(B)

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