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試題詳解

試卷：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

31. 一個由五支債券組合的投資組合，它們之間的違約相關性為零，而五支債券一年的違約機率 為：2%、3%、4%、12%和 16%，請問投資組合一年沒有違約的機率是多少？
(A)67.46%
(B)69.80%
(C)85.40%
(D)99.10%
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