31. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債價值 600 萬，違約回復率為 75%，預期信用風險損失為 30,000，試問其隱含違約率為多少？ (A) 2% (B) 4% (C) 6% (D) 8%

31. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債價值 600 萬，違約回復率為 75%，預期信用風險損失為 30,000，試問其隱含違約率為多少？
(A) 2%
(B) 4%
(C) 6%
(D) 8%

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統計： A(4), B(0), C(1), D(0), E(0) #2552038

私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/07/18

私人筆記#3354378

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3. Black-Scholes 的股票賣權公式欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作? 當股價下跌時又應如何動態調整持有部位？ (A)賣出佔投資組合 N ( d 1 ) 比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出 (B)賣出佔投資組合 [1 − N ( d1 ) ]比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出 (C)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 N ( d1 )比率的股票；當股價下跌時，加碼買進 (D)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 [1 − N ( d1 ) ] 比率的股票；當股價下跌時，加碼買進

31. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債價值 600 萬，違約回復率為 75%，預期信用風險損失為 30,000，試問其隱含違約率為多少？
(A) 2%
(B) 4%
(C) 6%
(D) 8%

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(A) 2%
(B) 4%
(C) 6%
(D) 8%