試題詳解

31. 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,500。假 設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.5 及 1.75。若該投 資人欲使選擇權投資組合成為 Gamma 中立，請問應該如何？
(A)買入 2,000 單位買權
(B)賣出 2,000 單位買權
(C)買入 3,000 單位買權
(D)賣出 3,000 單位買權