試題詳解

31. 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為6.5 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 20%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其delta 約為多少？(N(0.0525)=0.5210,N(0.0462)=0.5184,e^0.025=1.025,e^-0.025=0.975)
(A)507
(B)519
(C)-507
(D)-519